Scoring crédit, détection fraude et tarification
Le secteur financier est doublement impacté : par l'EU AI Act et par les réglementations sectorielles existantes (Bâle III, Solvabilité II, MiFID II, DORA). Les systèmes de scoring crédit et de détection de fraude sont classés haut risque. La transparence algorithmique et l'explicabilité des décisions sont des exigences centrales.
Scoring et évaluation de solvabilité = haut risque (Annexe III, 5b)
Évaluation de solvabilité et scoring crédit sont explicitement haut risque. Détection de fraude peut l'être selon l'usage.
Les décisions de crédit doivent être explicables. Le client doit comprendre pourquoi sa demande est acceptée ou refusée.
Données d'entraînement représentatives, absence de biais socio-économiques, tests sur populations diversifiées.
Un analyste crédit humain doit pouvoir contester et annuler les décisions du système de scoring.
Évaluation automatisée de la solvabilité des demandeurs de crédit. Obligation d'explicabilité renforcée et tests de biais sur critères socio-économiques.
Systèmes de détection d'opérations suspectes. Classé à risque limité, sauf s'il est utilisé pour des décisions impactant l'accès aux services financiers.
Calcul automatisé de primes d'assurance. Risque de discrimination par proxy (code postal, profession). Tests de biais obligatoires.
Le trading haute fréquence n'est pas explicitement listé dans l'Annexe III. Cependant, si le système prend des décisions impactant les clients (conseil financier automatisé), il peut être classé haut risque.
DORA (Digital Operational Résilience Act) couvre la résilience opérationnelle IT. L'EU AI Act couvre les risques spécifiques à l'IA. Les deux sont complémentaires et doivent être respectés simultanément.
Identifiez vos systèmes d'IA, leur niveau de risque et les actions prioritaires spécifiques à votre secteur.
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